Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model - Couverture souple
Livre 2 sur 91: BestMasters
Synopsis
The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.
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À propos de l?auteur
Christoph Hackl, MA obtained his master's degree at the UAS bfi Vienna in the programme "Quantitative Asset and Risk Management".
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (BestMasters)
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (BestMasters)
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
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Springer Fachmedien Wiesbaden Jan 2014, 2014
ISBN 10 : 3658046872
ISBN 13 : 9783658046873
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown. 76 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783658046873
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
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Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
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Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Study in the field of economic scienceThe Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of t. N° de réf. du vendeur 5122731
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 76 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783658046873
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ISBN 10 : 3658046872
ISBN 13 : 9783658046873
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown. N° de réf. du vendeur 9783658046873
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