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Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30 - Couverture souple

Livre 8 sur 91: BestMasters

Jacob, Florian

 
9783658093884: Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30
Couverture souple
ISBN 10 : 3658093889 ISBN 13 : 9783658093884
Editeur : Springer Spektrum, 2015

Synopsis

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

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À propos de l'auteur

Florian Jacob obtained his Master's Degree in Business Engineering from the Karlsruhe Institute of Technology focusing on the application of tempered stable distributions on financial data and financial engineering.

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Éditeur
Springer Spektrum
Date d'édition
2015
Langue
anglais
ISBN 10 
3658093889
ISBN 13 
9783658093884
Reliure
Broché
Nombre de pages
84
Coordonnées du fabricant
ProductSafety@springernature.com
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Darmstadt
64293
Allemagne