On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance - Couverture souple

Livre 72 sur 91: BestMasters

Strini, Josef Anton

 
9783658256906: On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance
Couverture souple
ISBN 10 : 3658256907 ISBN 13 : 9783658256906
Editeur : Springer Spektrum, 2019

Synopsis

Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.


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À propos de l?auteur

Josef Anton Strini wrote his master's thesis under the supervision of Prof. Dr. Stefan Thonhauser at the Institute of Statistics at Graz University of Technology, Austria.

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Éditeur
Springer Spektrum
Date d'édition
2019
Langue
anglais
ISBN 10 
3658256907
ISBN 13 
9783658256906
Reliure
Broché
Nombre de pages
116
Coordonnées du fabricant
ProductSafety@springernature.com
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64293
Allemagne