Synopsis
Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der "Greeks" werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
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À propos de l'auteur
Dr. Norbert Hilber ist promovierter Mathematiker, Senior Lecturer an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und unterrichtet Bachelor- sowie Masterstudierende in Mathematik, Statistik und quantitative Finance, hier hauptsächlich Portfolio-Theorie, Derivate, Numerik, Monte-Carlo Simulation, Programmierung in Matlab und Python. Zudem f.orscht und publiziert er im Bereich der Numerik zu Finanzderivaten.
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Hilber:Bewertung von Finanzderivaten mi (ger)
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python
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Springer Fachmedien Wiesbaden Apr 2023, 2023
ISBN 10 : 3658392096
ISBN 13 : 9783658392093
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der 'Greeks' werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel 844 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783658392093
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden (German Edition)
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden (German Edition)
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python
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Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023
ISBN 10 : 3658392096
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Verstaendlicher Einblick in den aktuellen Stand der ForschungPython-Codes werden zur Verfuegung gestelltMit einer Vielzahl von Aufgaben inklusive ausfuehrlicher LoesungenDr. Norbert Hilber ist promovierter Mathematiker, Senior Lect. N° de réf. du vendeur 693975290
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden (German Edition)
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python
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Springer Gabler Apr 2023, 2023
ISBN 10 : 3658392096
ISBN 13 : 9783658392093
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestelSpringer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 844 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783658392093
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python : Derivate, Modelle, Methoden
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der 'Greeks' werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel. N° de réf. du vendeur 9783658392093
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python | Derivate, Modelle, Methoden
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Taschenbuch. Etat : Neu. Bewertung von Finanzderivaten mit Python | Derivate, Modelle, Methoden | Norbert Hilber | Taschenbuch | xvi | Deutsch | 2023 | Springer Gabler | EAN 9783658392093 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 123641537
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python : Derivate, Modelle, Methoden
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Springer VS, 2023
ISBN 10 : 3658392096
ISBN 13 : 9783658392093
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Etat : Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 844 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel. N° de réf. du vendeur 40108345/1
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