Synopsis
The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.
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Covolatility
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LAP LAMBERT Academic Publishing Mär 2013, 2013
ISBN 10 : 3659363367
ISBN 13 : 9783659363368
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently. 56 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783659363368
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Sen RituparnaRituparna Sen is an Assistant Professor at the Indian Statistical Institute. Formerly she was an Assistant Professor at University of California, Davis. She obtained her PhD in statistics at University of Chicago.Qiuyan . N° de réf. du vendeur 5151223
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 56 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783659363368
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently. N° de réf. du vendeur 9783659363368
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Taschenbuch. Etat : Neu. Covolatility | Rituparna Sen (u. a.) | Taschenbuch | Englisch | 2013 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783659363368 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 106019900
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