Synopsis
The Malliavin calculus is an especially promising tool for solving the pricing problem of American options under a constant volatility, and also when the volatility is stochastic. Using the Malliavin calculus, the aim of this work consisted computing the conditional expectation, related to the solution of the pricing problem of the American option, for the uni and bi-dimensional model, as a suitable ratio of ordinal expectations. The estimation of this ratio became possible by using the Monte Carlo simulations.
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À propos de l'auteur
Have his PhD in Mathematics from the Faculty of Science of Sfax – University of Sfax – Tunisia.
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American Option Pricing Using Malliavin Calculus
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LAP LAMBERT Academic Publishing Sep 2014, 2014
ISBN 10 : 3659607312
ISBN 13 : 9783659607318
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The Malliavin calculus is an especially promising tool for solving the pricing problem of American options under a constant volatility, and also when the volatility is stochastic. Using the Malliavin calculus, the aim of this work consisted computing the conditional expectation, related to the solution of the pricing problem of the American option, for the uni and bi-dimensional model, as a suitable ratio of ordinal expectations. The estimation of this ratio became possible by using the Monte Carlo simulations. 108 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783659607318
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American Option Pricing Using Malliavin Calculus
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The Malliavin calculus is an especially promising tool for solving the pricing problem of American options under a constant volatility, and also when the volatility is stochastic. Using the Malliavin calculus, the aim of this work consisted computing the conditional expectation, related to the solution of the pricing problem of the American option, for the uni and bi-dimensional model, as a suitable ratio of ordinal expectations. The estimation of this ratio became possible by using the Monte Carlo simulations.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 108 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783659607318
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The Malliavin calculus is an especially promising tool for solving the pricing problem of American options under a constant volatility, and also when the volatility is stochastic. Using the Malliavin calculus, the aim of this work consisted computing the conditional expectation, related to the solution of the pricing problem of the American option, for the uni and bi-dimensional model, as a suitable ratio of ordinal expectations. The estimation of this ratio became possible by using the Monte Carlo simulations. N° de réf. du vendeur 9783659607318
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Taschenbuch. Etat : Neu. American Option Pricing Using Malliavin Calculus | Mohamed Kharrat | Taschenbuch | 108 S. | Englisch | 2014 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783659607318 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 105074031
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