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Finanzmathematik in diskreter Zeit - Couverture souple

Bäuerle, Nicole

 
9783662535301: Finanzmathematik in diskreter Zeit
Couverture souple
ISBN 10 : 3662535300 ISBN 13 : 9783662535301
Editeur : Springer Spektrum, 2017

Synopsis

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

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À propos de l'auteur

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

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Éditeur
Springer Spektrum
Date d'édition
2017
Langue
allemand
ISBN 10 
3662535300
ISBN 13 
9783662535301
Reliure
Broché
Numéro d'édition
1
Nombre de pages
252
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