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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
Edité par
Cuvillier, 2016
ISBN 10 : 3736992793
ISBN 13 : 9783736992795
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
Edité par
Cuvillier, 2016
ISBN 10 : 3736992793
ISBN 13 : 9783736992795
Ancien ou d'occasion
Couverture souple
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Wochentagswahl auf die Höhe wöchentlicher Betafaktoren in Standard-Kapitalmarktmodellen, i.e. im Capital Asset Pricing Model (CAPM), sowie im Fama-French Dreifaktormodell. In beiden Modellgleichungen ist der Betafaktor eine zentrale Größe und die Qualität des empirisch geschätzten Betafaktors somit von großem Interesse. Die vorliegende Arbeit findet Unterschiede in der Höhe wöchentlicher Betafaktoren, wenn sie auf Basis unterschiedlicher Wochentage geschätzt werden. Darüber hinaus werden erstmalig stabile Größenbeziehungen zwischen auf Basis unterschiedlicher Wochentage geschätzter wöchentlicher Betafaktoren untersucht. Die vorliegenden Ergebnisse weisen auf Basis eines umfassenden Datensatzes empirisch nach, dass für die Betafaktorenschätzung ein beliebiger Wochentag als Grundlage für wöchentliche Daten ausgewählt werden kann, ohne dass ein systematischer Einfluss auf die Höhe des resultierenden Betafaktors zu erwarten ist. Dieses Ergebnis ist sowohl für das CAPM, als auch für das Fama-French Dreifaktormodell auf einer umfassenden Auswahl an Märkten gültig und ist ebenfalls robust gegenüber der Wahl der Schätzmethode und der gewählten Länge der Zeitreihe zur Ermittlung der Betafaktoren. 222 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783736992795
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Wochentagswahl auf die Höhe wöchentlicher Betafaktoren in Standard-Kapitalmarktmodellen, i.e. im Capital Asset Pricing Model (CAPM), sowie im Fama-French Dreifaktormodell. In beiden Modellgleichungen ist der Betafaktor eine zentrale Größe und die Qualität des empirisch geschätzten Betafaktors somit von großem Interesse. Die vorliegende Arbeit findet Unterschiede in der Höhe wöchentlicher Betafaktoren, wenn sie auf Basis unterschiedlicher Wochentage geschätzt werden. Darüber hinaus werden erstmalig stabile Größenbeziehungen zwischen auf Basis unterschiedlicher Wochentage geschätzter wöchentlicher Betafaktoren untersucht. Die vorliegenden Ergebnisse weisen auf Basis eines umfassenden Datensatzes empirisch nach, dass für die Betafaktorenschätzung ein beliebiger Wochentag als Grundlage für wöchentliche Daten ausgewählt werden kann, ohne dass ein systematischer Einfluss auf die Höhe des resultierenden Betafaktors zu erwarten ist. Dieses Ergebnis ist sowohl für das CAPM, als auch für das Fama-French Dreifaktormodell auf einer umfassenden Auswahl an Märkten gültig und ist ebenfalls robust gegenüber der Wahl der Schätzmethode und der gewählten Länge der Zeitreihe zur Ermittlung der Betafaktoren. N° de réf. du vendeur 9783736992795
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Weekday Effects in weekly Beta Factors
Edité par
Jentzsch-Cuvillier, Annette, 2016
ISBN 10 : 3736992793
ISBN 13 : 9783736992795
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Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. KlappentextrnrnDie vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Wochentagswahl auf die Hoehe woechentlicher Betafaktoren in Standard-Kapitalmarktmodellen, i.e. im Capital Asset Pricing Model (CAPM), sowie im Fama-French Dreifaktormodell. In beid. N° de réf. du vendeur 127718457
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