Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions - Couverture souple

Usselmann, Piet

9783736996960: Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions

Couverture souple

ISBN 10 : 3736996969 ISBN 13 : 9783736996960

Editeur : Cuvillier, 2017

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�diteur: Cuvillier
Date d'�dition: 2017
Langue: anglais
ISBN 10: 3736996969
ISBN 13: 9783736996960
Reliure: Broch�
Nombre de pages: 192
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G�ttingen
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Piet Usselmann

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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Dissertation �Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions� besch�ftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Einerseits kann f�r die Sch�tzung von Kreditrisikoparametern eine Verbesserung der verwendeten Information erzielt werden, und andererseits kann das Modell oder die Technik zur Sch�tzung der Parameter selbst verbessert werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit drei relevante Forschungsfragen bearbeitet: - Wie k�nnen Finanzintermedi�re Informationssynergien (engl. economies of scope) zwischen verschiedenen privaten Informationsquellen nutzen, um Kreditrisiko und Kundenbeziehungen zielgerichtet zu steuern - Wie kann die Wahl eines Kunden f�r eine bestimmte Ausgestaltung eines Finanzproduktes erkl�rt werden Was kann man �ber den Kunden durch seine Auswahl lernen Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Ausfallrisiko des Kunden und seiner Auswahl - Wie k�nnen Finanzintermedi�re eine unverzerrte erwartete Forderungsh�he bei Ausfall modellieren Welches ist die geeignete Methode um eine solche erwartete Forderungsh�he bei Ausfall zu sch�tzen 192 pp. Englisch. N� de r�f. du vendeur 9783736996960

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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Die Dissertation 'Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions' besch�ftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Einerseits kann f�r die Sch�tzung von Kreditrisikoparametern eine Verbesserung der verwendeten Information erzielt werden, und andererseits kann das Modell oder die Technik zur Sch�tzung der Parameter selbst verbessert werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit drei relevante Forschungsfragen bearbeitet: Wie k�nnen Finanzintermedi�re Informationssynergien (engl. economies of scope) zwischen verschiedenen privaten Informationsquellen nutzen, um Kreditrisiko und Kundenbeziehungen zielgerichtet zu steuern Wie kann die Wahl eines Kunden f�r eine bestimmte Ausgestaltung eines Finanzproduktes erkl�rt werden Was kann man �ber den Kunden durch seine Auswahl lernen Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Ausfallrisiko des Kunden und seiner Auswahl Wie k�nnen Finanzintermedi�re eine unverzerrte erwartete Forderungsh�he bei Ausfall modellieren Welches ist die geeignete Methode um eine solche erwartete Forderungsh�he bei Ausfall zu sch�tzen Cuvillier Verlag, Nonnenstieg 8, 37075 G�ttingen 192 pp. Englisch. N� de r�f. du vendeur 9783736996960

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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Dissertation 'Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions' besch�ftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Einerseits kann f�r die Sch�tzung von Kreditrisikoparametern eine Verbesserung der verwendeten Information erzielt werden, und andererseits kann das Modell oder die Technik zur Sch�tzung der Parameter selbst verbessert werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit drei relevante Forschungsfragen bearbeitet: Wie k�nnen Finanzintermedi�re Informationssynergien (engl. economies of scope) zwischen verschiedenen privaten Informationsquellen nutzen, um Kreditrisiko und Kundenbeziehungen zielgerichtet zu steuern Wie kann die Wahl eines Kunden f�r eine bestimmte Ausgestaltung eines Finanzproduktes erkl�rt werden Was kann man �ber den Kunden durch seine Auswahl lernen Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Ausfallrisiko des Kunden und seiner Auswahl Wie k�nnen Finanzintermedi�re eine unverzerrte erwartete Forderungsh�he bei Ausfall modellieren Welches ist die geeignete Methode um eine solche erwartete Forderungsh�he bei Ausfall zu sch�tzen. N� de r�f. du vendeur 9783736996960

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