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Synopsis
Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.
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DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 115) (German Edition)
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DAX-Future-Arbitrage
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Physica-Verlag Jun 1995, 1995
ISBN 10 : 3790808598
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. 174 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783790808599
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DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge) (German Edition)
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Paperback. Etat : Brand New. 192 pages. German language. 9.25x6.10x0.44 inches. In Stock. N° de réf. du vendeur x-3790808598
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DAX-Future-Arbitrage
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Physica-Verlag HD, 1995
ISBN 10 : 3790808598
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Fuer den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, dass sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zuegig abgebaut werden. Hierfuer sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewert. N° de réf. du vendeur 5309936
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DAX- Future- Arbitrage. Eine theoretische und empirische Untersuchung. ( = Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 115) .
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Physica Würzburg, 1995
ISBN 10 : 3790808598
ISBN 13 : 9783790808599
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Broschur. Etat : Gut. 171 Seiten Guter Zustand Bibl-Ex. Mit zahlr. Abb. und Tabellen. ha1045045 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400. N° de réf. du vendeur 208480
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DAX-Future-Arbitrage
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 192 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783790808599
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DAX-Future-Arbitrage : Eine theroetische und empirische Untersuchung
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. N° de réf. du vendeur 9783790808599
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