Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects - Couverture souple
Synopsis
Banks are exposed to various kinds of risks; among them are credit default risks, market price risks and operational risks the most important ones. Aggregating these different risk ex- sures to a comprehensive risk position is an important, yet challenging and up to now un- solved task. Banks' current state of the art in risk management is still far away from achieving a fully integrated view of the risks they are exposed to. This shortfall traces back to both, to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational b- den of calculating a loss distribution. The approach presented in this book takes credit default risk as a starting point. By integrating market risks, a general credit risk model is constructed that comprises the standard industry credit risk models as special cases. Within the framework of this general credit risk model, the effects of simplifying assumptions that are typical for standard credit risk models can be a- lyzed. Important insights gained by this analysis are that neglecting market price risks and losses given default correlated to default rates can cause a significant understatement of value at risk figures.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
À propos de l?auteur
PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Résultats de recherche pour Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk...
Image d'archives
Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf), 361)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. In. N° de réf. du vendeur ria9783834908759_new
Acheter neuf
EUR 60,57
Expédition à EUR 13,87
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Integrated Market and Credit Portfolio Models : Risk Measurement and Computational Aspects
Vendeur : Chiron Media, Wallingford, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
PF. Etat : New. N° de réf. du vendeur 6666-IUK-9783834908759
Acheter neuf
EUR 56,90
Expédition à EUR 17,93
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 10 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Integrated Market and Credit Portfolio Models
Edité par
Gabler Verlag Mrz 2008, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Due to theirbusiness activities, banks are exposed to many different risk types. Aggregating various risk exposures to a comprehensive risk position is an important but up-to-date not satisfactorily solved task. This shortfall goes back to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational burden of determining a loss distribution that comprises all relevant risk types.Peter Grundke deals with both problems. On the one hand, he extends a standard credit portfolio model by correlated interest rate and credit spread risk. The analysis shows that the economic capital needed as a buffer to absorb unexpected losses in a portfolio can be severely underestimated when relevant market risk factors are neglected. On the other hand, computational aspects are addressed. Particularly those problems are discussed which arise when computational tools developed for standard portfolio models are applied to integrated market and credit portfolio models. 216 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783834908759
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 23
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Image d'archives
Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects: 361 (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf))
Edité par
Westdeutscher Verlag GmbH, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Couverture souple
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. 2008th edition NO-PA03JAN2015-KAP. N° de réf. du vendeur 26133895535
Acheter neuf
EUR 76,27
Expédition à EUR 3,43
Expédition nationale : Etats-Unis
Expédition nationale : Etats-Unis
Quantité disponible : 4 disponible(s)
Image d'archives
Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects: 361 (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf))
Edité par
Westdeutscher Verlag GmbH, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Couverture souple
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. Print on Demand. N° de réf. du vendeur 126659248
Acheter neuf
EUR 76,08
Expédition à EUR 7,52
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 4 disponible(s)
Image d'archives
Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects: 361 (neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf))
Edité par
Westdeutscher Verlag GmbH, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Couverture souple
Vendeur : Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Allemagne
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. PRINT ON DEMAND. N° de réf. du vendeur 18133895525
Acheter neuf
EUR 76,95
Expédition à EUR 9,95
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 4 disponible(s)
Image d'archives
Integrated Market And Credit Portfolio Models: Risk Measurement And Computational Aspects. Habilitationsschrift Universität Köln 2007
Edité par
Deutscher Universitätsverlag, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Paperback
Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Paperback. Etat : Brand New. 2008 edition. 212 pages. 8.20x5.80x0.30 inches. In Stock. N° de réf. du vendeur x-3834908754
Acheter neuf
EUR 77,11
Expédition à EUR 11,58
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Integrated Market and Credit Portfolio Models
Edité par
Gabler Verlag, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Kartoniert / Broschiert
Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Kartoniert / Broschiert. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar fuer Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universitaet zu Koeln.Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universitaet Osnabrueck.Due to their business activities, banks are. N° de réf. du vendeur 240978359
Acheter neuf
EUR 48,37
Expédition à EUR 48,99
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image fournie par le vendeur
Integrated Market and Credit Portfolio Models
Edité par
Gabler Verlag, Gabler Verlag Mär 2008, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Aggregating various risk exposures to a comprehensive risk position is an important but up-to-date not satisfactorily solved task. This shortfall goes back to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational burden of determining a loss distribution that comprises all relevant risk types.Peter Grundke deals with both problems. On the one hand, he extends a standard credit portfolio model by correlated interest rate and credit spread risk. The analysis shows that the economic capital needed as a buffer to absorb unexpected losses in a portfolio can be severely underestimated when relevant market risk factors are neglected. On the other hand, computational aspects are addressed. Particularly those problems are discussed which arise when computational tools developed for standard portfolio models are applied to integrated market and credit portfolio models.Gabler, Betriebswirt.-Vlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 216 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783834908759
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 60
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Integrated Market and Credit Portfolio Models : Risk Measurement and Computational Aspects
Edité par
Gabler Verlag, Gabler Verlag, 2008
ISBN 10 : 3834908754
ISBN 13 : 9783834908759
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Banks are exposed to various kinds of risks; among them are credit default risks, market price risks and operational risks the most important ones. Aggregating these different risk ex- sures to a comprehensive risk position is an important, yet challenging and up to now un- solved task. Banks' current state of the art in risk management is still far away from achieving a fully integrated view of the risks they are exposed to. This shortfall traces back to both, to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational b- den of calculating a loss distribution. The approach presented in this book takes credit default risk as a starting point. By integrating market risks, a general credit risk model is constructed that comprises the standard industry credit risk models as special cases. Within the framework of this general credit risk model, the effects of simplifying assumptions that are typical for standard credit risk models can be a- lyzed. Important insights gained by this analysis are that neglecting market price risks and losses given default correlated to default rates can cause a significant understatement of value at risk figures. N° de réf. du vendeur 9783834908759
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 61,43
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)