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Integration und Volatilität bei Emerging Markets (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition) - Couverture souple
Synopsis
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
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À propos de l'auteur
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition)
Edité par
Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Integration und Volatilitat bei Emerging Markets
Edité par
Deutscher Universitatsverlag 2005-11, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Integration Und Volatilitat Bei Emerging Markets
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Deutscher Universitatsverlag, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Etat : New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . . N° de réf. du vendeur V9783835001947
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
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Gabler, Deutscher Universitätsverlag Nov 2005, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. 247 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783835001947
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
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Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
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Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets.
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Westdeutscher Verlag GmbH, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Integration Und Volatilitat Bei Emerging Markets
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Deutscher Universitatsverlag, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Etat : New. Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance. Num Pages: 247 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 372. . 2005. Paperback / so. . . . . Books ship from the US and Ireland. N° de réf. du vendeur V9783835001947
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Integration und Volatilitaet bei Emerging Markets
Edité par
Deutscher Universitätsverlag, 2005
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl fuer Empirische Wirtschaftsforschung und Oekonometrie der Universitaet Freiburg.Charakteristisch fuer Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den A. N° de réf. du vendeur 5382746
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
ISBN 10 : 3835001949
ISBN 13 : 9783835001947
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.Deutscher Universitätsvlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 284 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783835001947
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