Modélisation du risque financier par la TEV et les copules - Couverture souple

Okou, Guei Cyrille

 
9783841668523: Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
Couverture souple
ISBN 10 : 3841668526 ISBN 13 : 9783841668523
Editeur : Éditions universitaires européennes, 2015

Synopsis

La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par l’introduction de nouveaux outils d’analyse et de décision ou par l’adaptation d’outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant l’accent sur l’approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne l’application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d’estimation du seuil optimal par l’approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu’offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à l’application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.

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Présentation de l'éditeur

La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par l’introduction de nouveaux outils d’analyse et de décision ou par l’adaptation d’outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant l’accent sur l’approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne l’application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d’estimation du seuil optimal par l’approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu’offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à l’application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.

Biographie de l'auteur

Okou Guéï Cyrille est Professeur Assistant en statistique à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire). Il a soutenu son doctorat unique en statistique à la Faculté des Sciences de Rabat (Maroc, Mars 2014). Okou a participé à des travaux de recherches sur la modélisation de données statistiques, qui ont abouti à des publications.

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Éditeur
Éditions universitaires européennes
Date d'édition
2015
Langue
français
ISBN 10 
3841668526
ISBN 13 
9783841668523
Reliure
Broché
Nombre de pages
120
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
Andreas Meier
22029659400
info@rheinberg-buch.de

De Gasperi str. 8
Bergisch gladbach
51427
Allemagne