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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion: Processus stochastiques appliqués à la finance - Couverture souple
Synopsis
Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode "Crossing". Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont.
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À propos de l'auteur
Né le 6 janvier 1989 à la Casbah d'Alger, après avoir obtenu son baccalauréat spécialisé en sciences naturelle et vie, il effectue ses études universitaires en mathématiques fondamentales et appliquées à l'université des sciences et technologie de Houari-Boumediene (USTHB), où il a décroché son diplôme de master en mathématiques financières.
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion Processus stochastiques appliqus la finance OmnUnivEurop
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion: Processus stochastiques appliqués à la finance (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
Edité par
Éditions universitaires européennes, 2014
ISBN 10 : 3841738044
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion: Processus stochastiques appliqu�s � la finance (Omn.Univ.Europ.)
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�ditions universitaires europ�ennes 2014-08-14, 2014
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion
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Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2014, 2014
ISBN 10 : 3841738044
ISBN 13 : 9783841738042
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode 'Crossing'. Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont. 76 pp. Französisch. N° de réf. du vendeur 9783841738042
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion
Edité par
Éditions universitaires européennes, 2014
ISBN 10 : 3841738044
ISBN 13 : 9783841738042
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion
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Éditions Universitaires Européennes Aug 2014, 2014
ISBN 10 : 3841738044
ISBN 13 : 9783841738042
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode 'Crossing'. Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Französisch. N° de réf. du vendeur 9783841738042
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion : Processus stochastiques appliqués à la finance
Edité par
Éditions Universitaires Européennes, 2014
ISBN 10 : 3841738044
ISBN 13 : 9783841738042
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Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode 'Crossing'. Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont. N° de réf. du vendeur 9783841738042
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Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion | Processus stochastiques appliqués à la finance
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Éditions universitaires européennes, 2014
ISBN 10 : 3841738044
ISBN 13 : 9783841738042
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Vendeur : preigu, Osnabrück, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion | Processus stochastiques appliqués à la finance | Mohamed Amine Kacef (u. a.) | Taschenbuch | 76 S. | Französisch | 2014 | Éditions universitaires européennes | EAN 9783841738042 | Verantwortliche Person für die EU: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 28, 66111 Saarbrücken, info[at]akademikerverlag[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 105128230
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