Articles liés à Dynamic risk management with Markov decision processes

Dynamic risk management with Markov decision processes - Couverture souple

Mundt, André Philipp

 
9783866442009: Dynamic risk management with Markov decision processes
Couverture souple
ISBN 10 : 3866442009 ISBN 13 : 9783866442009
Editeur : KIT Scientific Publishing, 2008

Synopsis

An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Éditeur
KIT Scientific Publishing
Date d'édition
2008
Langue
anglais
ISBN 10 
3866442009
ISBN 13 
9783866442009
Reliure
Broché
Nombre de pages
150
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible