Entwicklung von Handelssystemen mittels Genetischer Programmierung anhand eines Fallbeispiels - Couverture souple

Hartmann, Holger

Couverture souple

ISBN 10 : 3869431482 ISBN 13 : 9783869431482

Editeur : Examicus Verlag, 2012

Synopsis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1.7, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme für den EUR/USD-Währungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet. Der entwickelte Evolutionäre Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sog. Knotengewichte zu unterstützen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedämmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden. Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgröße werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.

Détails de l'édition

• Éditeur: Examicus Verlag
• Date d'édition: 2012
• Langue: allemand
• ISBN 10: 3869431482
• ISBN 13: 9783869431482
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 108
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: KreGa Onlinehandel GmbH; 4950000000000; info@krega-onlinehandel.de; ; Birkenweg 31; Brakel; 33034; Allemagne