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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt - Couverture souple
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
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Josef Eul Verlag GmbH, 2009
ISBN 10 : 389936788X
ISBN 13 : 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
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Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009, 2009
ISBN 10 : 389936788X
ISBN 13 : 9783899367881
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Kernfrage der Dissertation lautet: ¿Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden ¿ Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen. Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert. Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. 220 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
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Eul, Josef, Verlag GmbH, 2009
ISBN 10 : 389936788X
ISBN 13 : 9783899367881
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Über den AutorTobias Heckmann, geboren in Berlin Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL) an der Universität Regensburg 2008 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Kassel am Lehrstuhl für Finanzierung, Ba. N° de réf. du vendeur 5657610
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
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Josef Eul Verlag Gmbh, Josef Eul Verlag Gmbh Mär 2009, 2009
ISBN 10 : 389936788X
ISBN 13 : 9783899367881
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Die Kernfrage der Dissertation lautet: ¿Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden ¿Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 220 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien : Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
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Josef Eul Verlag Gmbh, Josef Eul Verlag Gmbh, 2009
ISBN 10 : 389936788X
ISBN 13 : 9783899367881
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Kernfrage der Dissertation lautet: ¿Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden ¿Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. N° de réf. du vendeur 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien | Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
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Taschenbuch. Etat : Neu. Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien | Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt | Heckmann Tobias | Taschenbuch | 220 S. | Deutsch | 2009 | Josef Eul Verlag GmbH | EAN 9783899367881 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand. N° de réf. du vendeur 101642391
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