Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. &Uumlber den AutorMatthias Schlecker hat von 2000 bis 2005 BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Bankbetriebslehre, Statistik sowie Controlling an der Katholischen Universit&aumlt Eichst&aumltt-Ingolstadt studiert. Von 2005 bis 2. N� de r�f. du vendeur 5657634

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Credit Spreads

Matthias Schlecker

Edit� par Josef Eul Verlag Gmbh, 2009

ISBN 10 : 3899368126 ISBN 13 : 9783899368123

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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds �bernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausf�hrlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erl�utert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ans�tze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begr�ndet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquidit�tsrisiken. In einem umfangreichen Literatur�berblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenh�nge anhand der empirischen Literatur ausf�hrlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden k�nnen. L�sst man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher H�he, deren Unterschiede die Arbeit �konomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalm�rkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einf�hrung als auch zur Vertiefung von ausgew�hlten Aspekten des Credit Spreads und l�sst sich als Nachschlagewerk verwenden. N� de r�f. du vendeur 9783899368123

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Credit Spreads

Matthias Schlecker

Edit� par Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009, 2009

ISBN 10 : 3899368126 ISBN 13 : 9783899368123

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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds �bernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausf�hrlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erl�utert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ans�tze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begr�ndet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquidit�tsrisiken. In einem umfangreichen Literatur�berblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenh�nge anhand der empirischen Literatur ausf�hrlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden k�nnen. L�sst man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher H�he, deren Unterschiede die Arbeit �konomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalm�rkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einf�hrung als auch zur Vertiefung von ausgew�hlten Aspekten des Credit Spreads und l�sst sich als Nachschlagewerk verwenden. 372 pp. Deutsch. N� de r�f. du vendeur 9783899368123

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Matthias Schlecker

Edit� par Josef Eul Verlag Gmbh, Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009, 2009

ISBN 10 : 3899368126 ISBN 13 : 9783899368123

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Taschenbuch. Etat : Neu. Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds �bernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausf�hrlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erl�utert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ans�tze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begr�ndet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquidit�tsrisiken. In einem umfangreichen Literatur�berblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenh�nge anhand der empirischen Literatur ausf�hrlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden k�nnen. L�sst man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher H�he, deren Unterschiede die Arbeit �konomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell f�r Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalm�rkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einf�hrung als auch zur Vertiefung von ausgew�hlten Aspekten des Credit Spreads und l�sst sich als Nachschlagewerk verwenden.Books on Demand GmbH, �berseering 33, 22297 Hamburg 372 pp. Deutsch. N� de r�f. du vendeur 9783899368123

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