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Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie.
Edité par
Murmann Verlag, 2005
ISBN 10 : 3932425405
ISBN 13 : 9783932425400
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : medimops, Berlin, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present. N° de réf. du vendeur M03932425405-G
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Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie
Edité par
Murmann Publishers, 2004
ISBN 10 : 3932425405
ISBN 13 : 9783932425400
Ancien ou d'occasion
Couverture rigide
Vendeur : Bücherbazaar, Eggenstein, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Gebundene Ausgabe. Etat : Gut. 1.,. 174 S. Mit altersbedingten Lager- und Gebrauchsspuren. U-w-Ga-141 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 290. N° de réf. du vendeur 182267
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Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. von Herbert C. Frey und Gero Nießen
Edité par
Murmann Verlag, 2004
ISBN 10 : 3932425405
ISBN 13 : 9783932425400
Ancien ou d'occasion
Softcover
Vendeur : BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, Allemagne
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Softcover. Etat : gut. 2004. Der Umgang mit Risiken gehört zum Alltag in der Versicherungswirtschaft. Bislang ist jedoch der Einsatz moderner Methoden zur Quantifizierung von Risiken noch nicht sehr weit verbreitet. Das liegt vor allem an der häufig zu komplexen mathematischen Darstellung der einschlägigen Verfahren in der Literatur. Das vorliegende Buch richtet sich daher primär an die Praktiker aus der Versicherungsindustrie, die die Methoden moderner Risikotheorie ohne akademischen Ballast kennenlernen wollen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen, die auch in Tabellen und Grafiken aufbereitet sind, erfährt der Leser, wie man mittels Monte Carlo Simulation Risiken quantifizieren kann. - "Man kann den Nutzen dieser Methode sehr schnell anhand der instruktiven praktischen Beispiele dieser Monographie erkennen und auch selbst analysieren." (Prof. Dr. Elmar Helten, Universität München) AutorHerbert C. Frey, MBA & Betriebsökonom HWV, ist unabhängiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Firma RISKMIND, die auf die Entwicklung von quantitativen Risikoanalysemodellen spezialisiert ist. RISKMIND ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patentamt in München. Herbert C. Frey verfügt über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Einführung von quantitativen Risikoanalyseinstrumenten im Underwriting von Versicherungsgesellschaften. Zur Anwendung der Monte Carlo Simulation in der Praxis bietet Herr Frey entsprechende Seminare an. Vor seiner Selbständigkeit war Herr Frey bei der XL Winterthur International und bei Gerling in verschiedenen Positionen im In- und Ausland tätig. Dr. Gero Nießen, Aktuar DAV, ist Berater bei EMB Deutschland, einem aktuariellen Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung von Versicherungsgesellschaften im Nicht-Lebens-Bereich spezialisiert hat. Dr. Nießen verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Quotierung von Groß- und Rückversicherungsrisiken sowie im Bereich DFA (Dynamic Financial Analysis). In diesen Bereichen gibt er auch regelmäßig Seminare. Von 1998 bis 2002 war Herr Dr. Nießen in verschiedenen Positionen bei der Gerling Allgemeine tätig. In deutscher Sprache. 176 pages. 22 x 15 x 1,4 cm. N° de réf. du vendeur BN19934
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