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Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille: l'apport de la programmation en nombres entiers dans la sélection de portefeuille - Couverture souple

Ncibi, Kaies

 
9786139520909: Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille: l'apport de la programmation en nombres entiers dans la sélection de portefeuille
Couverture souple
ISBN 10 : 6139520908 ISBN 13 : 9786139520909
Editeur : Éditions universitaires européennes, 2022

Synopsis

Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle ' Mean Absolute Deviation ' , le modèle du ' goal programming pondéré ' , le ' modèle minimax ' .Les travaux précités sont avérés inadéquats et s'avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes. Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers..Notre travail portera, donc, sur le marché boursier tunisien, et il comportera deux parties. Une partie théorique dont on énoncera la problématique, on revoit la littérature, on parlera de quelques modèles de sélection de portefeuille puis on évoquera leurs insuffisances, ensuite on présentera la programmation quadratique comme étant une solution à ces lacunes des modèles étudiés.

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À propos de l'auteur

Kaies NcibiDr en méthodes quantitatives Exploration de donnéesFinance quantitativeGestion de portefeuilleGestion de la chaîne logistique.

À propos de la quatrième de couverture

Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle « Mean Absolute Deviation » , le modèle du « goal programming pondéré » , le « modèle minimax » .Les travaux précités sont avérés inadéquats et s¿avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes. Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers..Notre travail portera, donc, sur le marché boursier tunisien, et il comportera deux parties. Une partie théorique dont on énoncera la problématique, on revoit la littérature, on parlera de quelques modèles de sélection de portefeuille puis on évoquera leurs insuffisances, ensuite on présentera la programmation quadratique comme étant une solution à ces lacunes des modèles étudiés.

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Éditeur
Éditions universitaires européennes
Date d'édition
2022
Langue
français
ISBN 10 
6139520908
ISBN 13 
9786139520909
Reliure
Broché
Nombre de pages
80
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
Andreas Meier
22029659400
info@rheinberg-buch.de

De Gasperi str. 8
Bergisch gladbach
51427
Allemagne