Synopsis
Les instruments dérivés de change sont utilisés à la fois par les hedger et les spéculateurs. Alors que les hedgers les utilisent pour réduire leur exposition au risque de change, les spéculateurs utilisent des instruments dérivés afin d'augmenter leur gain potentiel tiré des mouvements de taux de change. L'objectif de cette étude est de tester empiriquement si l'activité de négociation sur le marché indien des contrats à terme sur change (qui est l'un des marchés dérivés) a ou non un effet sur la stabilité du taux de change sous-jacent. Aux fins de l'étude, des informations quotidiennes sur les taux de change au comptant, le volume des transactions à terme sur devises et les intérêts ouverts ont été recueillies pour l'euro, la livre sterling, le yen japonais et le dollar américain. Les résultats empiriques indiquent que l'activité de négociation sur le marché à terme a un effet significatif sur la volatilité du taux de change. En plus de cela, conclut l'étude, le choc de l'activité de négociation sur le marché à terme semble avoir un effet déstabilisateur sur les taux de change sous-jacents.
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Résultats de recherche pour The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility
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The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility
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LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2020, 2020
ISBN 10 : 620255259X
ISBN 13 : 9786202552592
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Foreign exchange derivative instruments are used by both hedger and speculators. Whereas hedgers use them in order to reduce their currency risk exposure, speculators use derivative instruments in order to increase their potential gain from exchange rate movements. The objective of this study is to empirically test whether trading activity in the Indian foreign exchange futures market (which is one of the derivative markets) has any effect on the stability of the underlying exchange rate or not. For the purpose of the study daily information on the spot exchange rates, currency futures trading volume, and open interest were collected for the Euro, British Pound Sterling, Japanese Yen, and US Dollar. The empirical results indicate that futures market trading activity has a significant effect on the exchange rate volatility. In addition to that, the study concludes, shock in futures market trading activity seems to have a destabilizing effect on the underlying exchange rates. 76 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9786202552592
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The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Maji KrishnenduKrishnendu is an M.Phil in Economics (Specialization: Econometrics) from the University of Calcutta and Masters in Applied Economics (Specialization in Econometrics & Finance) from Presidency University. He is an accom. N° de réf. du vendeur 385947071
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The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility
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ISBN 13 : 9786202552592
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Foreign exchange derivative instruments are used by both hedger and speculators. Whereas hedgers use them in order to reduce their currency risk exposure, speculators use derivative instruments in order to increase their potential gain from exchange rate movements. The objective of this study is to empirically test whether trading activity in the Indian foreign exchange futures market (which is one of the derivative markets) has any effect on the stability of the underlying exchange rate or not. For the purpose of the study daily information on the spot exchange rates, currency futures trading volume, and open interest were collected for the Euro, British Pound Sterling, Japanese Yen, and US Dollar. The empirical results indicate that futures market trading activity has a significant effect on the exchange rate volatility. In addition to that, the study concludes, shock in futures market trading activity seems to have a destabilizing effect on the underlying exchange rates.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9786202552592
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The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility : An Indian Perspective
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LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020
ISBN 10 : 620255259X
ISBN 13 : 9786202552592
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Foreign exchange derivative instruments are used by both hedger and speculators. Whereas hedgers use them in order to reduce their currency risk exposure, speculators use derivative instruments in order to increase their potential gain from exchange rate movements. The objective of this study is to empirically test whether trading activity in the Indian foreign exchange futures market (which is one of the derivative markets) has any effect on the stability of the underlying exchange rate or not. For the purpose of the study daily information on the spot exchange rates, currency futures trading volume, and open interest were collected for the Euro, British Pound Sterling, Japanese Yen, and US Dollar. The empirical results indicate that futures market trading activity has a significant effect on the exchange rate volatility. In addition to that, the study concludes, shock in futures market trading activity seems to have a destabilizing effect on the underlying exchange rates. N° de réf. du vendeur 9786202552592
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The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility | An Indian Perspective
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LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020
ISBN 10 : 620255259X
ISBN 13 : 9786202552592
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Taschenbuch. Etat : Neu. The Futures Trading Activity And Exchange Rate Volatility | An Indian Perspective | Krishnendu Maji | Taschenbuch | 76 S. | Englisch | 2020 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9786202552592 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 118535773
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