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GERENCIAMENTO DE RISCO: Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico - Couverture souple

Nesti Lopes, Antonio Frederico

 
9786202559232: GERENCIAMENTO DE RISCO: Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico
Couverture souple
ISBN 10 : 6202559233 ISBN 13 : 9786202559232
Editeur : Novas Edições Acadêmicas, 2020

Synopsis

Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019.

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Éditeur
Novas Edições Acadêmicas
Date d'édition
2020
Langue
portugais
ISBN 10 
6202559233
ISBN 13 
9786202559232
Reliure
Broché
Nombre de pages
76
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible