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Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules: Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière - Couverture souple
Synopsis
Ce travail est consacré à l’estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.
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À propos de l'auteur
Samia Ben Messaoud: Docteur en Science Economique, Enseignant à l'institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises de Tunis.Auparavant Enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul.Thème de Recherche:La Crise FinancièreLa Valeur à Risque
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Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules
Edité par
Éditions Universitaires Européennes Jan 2023, 2023
ISBN 10 : 6203441864
ISBN 13 : 9786203441864
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs. 52 pp. Französisch. N° de réf. du vendeur 9786203441864
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ISBN 10 : 6203441864
ISBN 13 : 9786203441864
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Taschenbuch. Etat : Neu. Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules | Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière | Samia Ben Messaoud | Taschenbuch | Französisch | 2023 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786203441864 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 126514888
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