Previsione dei tassi di cambio: Modelli ARIMA, XGBoost, LSTM e Monte Carlo - Couverture souple

Wanjale, Kirti; Wanjale, Aditya

 
9786208634612: Previsione dei tassi di cambio: Modelli ARIMA, XGBoost, LSTM e Monte Carlo
Couverture souple
ISBN 10 : 620863461X ISBN 13 : 9786208634612
Editeur : Edizioni Sapienza, 2025

Synopsis

Il processo di conversione di una valuta in un'altra per una serie di scopi - più comunemente il commercio, il turismo o l'attività commerciale - è noto come foreign exchange, o forex (FX). Come coppie di tassi di cambio, le valute vengono scambiate l'una contro l'altra. Ad esempio, la coppia di valute EUR/USD consente ai trader di scambiare l'euro con il dollaro USA, mentre GBP/JPY (sterlina britannica/yen giapponese). I mercati dei cambi (Forex), essendo la più grande arena finanziaria del mondo, richiedono solide strategie di previsione per navigare nella loro natura dinamica e complessa. Questa ricerca intraprende un'analisi comparativa approfondita dei modelli di previsione che abbracciano due decenni, dal 2000 al 2019, utilizzando i dati delle serie temporali della Federal Reserve. Il progetto si addentra nel cuore della previsione dei tassi di cambio, affrontando il bisogno critico di accuratezza nella previsione dei movimenti dei tassi di cambio. In questo contesto, la ricerca esamina l'efficacia di diversi modelli, tra cui il tradizionale AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), il machine learning XGBoost, il deep learning Long Short-Term Memory (LSTM) e la prospettiva unica offerta dalle simulazioni Monte Carlo.

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Éditeur
Edizioni Sapienza
Date d'édition
2025
Langue
italien
ISBN 10 
620863461X
ISBN 13 
9786208634612
Reliure
Broché
Nombre de pages
52
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible