期权、期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材 - Couverture souple

[加]约翰·C.赫尔（John,c．Hull）

Couverture souple

ISBN 10 : 730246166X ISBN 13 : 9787302461661

Editeur : 清华大学出版社, 2017

Synopsis

《期权期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材》是一本在西方金融界广泛流传的名，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立起金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。《期权期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在这一新版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文易于阅读和讲解。通过阅读《期权期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材》，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，阅读《期权期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材》是非常有价值的。《期权期货和其他衍生品（第8版）/清华金融学系列英文版教材》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。第1章绪论1．1场内交易市场1．2场外交易市场1．3远期合约1．4期货合约1．5期权1．6交易者的类型1．7套期保值者1．8投机者1．9套利者1．10危险小结参考读物练习题作业题第2章期货市场的机制2．1背景2．2期货合约的设定2．3期货价格向现货价格的收敛2．4保证金的运作2．5场外交易市场2．6市场报价行情2．7交割2．8交易者和订单的类型2．9监管2．10会计及税收2．11远期合约与期货合约小结参考读物练习题作业题第3章期货的套期保值策略3．1基本原则3．2赞成和反对套期保值的论点3．3基差风险3．4交叉套期保值3．5股票指数期货3．6展期小结参考读物练习题作业题附录资本资产定价模型第4章利率4．1利率的类型4．2利率测算4．3零息票利率4．4债券定价4．5国库券零息票利率的计算4．6远期利率4．7远期利率协议4．8久期4．9凸性4．10利率期限结构理论小结参考读物练习题作业题第5章远期和期货价格的确定5．1投资性资产与消费性资产5．2卖空5．3假设和符号5．4投资性资产的远期价格5．5已知收益5．6已知红利率5．7估计远期合约的价值5．8远期价格与期货价格是否相等？5．9股票指数期货的价格5．10外汇的远期和期货合约5．11商品期货5．12持有成本5．13交割选择权5．14期货价格和预期将来的即期价格小结参考读物练习题作业题第6章利率期货6．1日期计算报价惯例6．2国债期货6．3欧洲美元期货6．4基于久期的期货套期保值策略6．5对资产负债组合进行套期保值小结参考读物练习题作业题第7章互换7．1利率互换的机制7．2日期计算问题7．3确认书7．4比较优势的观点7．5互换率的本质7．6LIBOR/（互换）零息票利率的计算7．7利率互换的估价7．8隔夜指数互换7．9货币互换7．10货币互换的估价7．11信用风险7．12其他类型的互换小结参考读物练习题作业题第8章证券化与2007年信贷危机8．1证券化8．2美国住房市场8．3哪里出问题了8．4后果小结参考读物练习题作业题第9章期权

Détails de l'édition

• Éditeur: 清华大学出版社
• Date d'édition: 2017
• Langue: chinois
• ISBN 10: 730246166X
• ISBN 13: 9787302461661
• Reliure: Broché
• Numéro d'édition: 1
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: non disponible