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Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions - Couverture rigide
Livre 3 sur 9: Bocconi & Springer Series
Synopsis
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
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À propos de la quatrième de couverture
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.
In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
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Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series) [Hardcover] [May 24, 2011] Hirsch, Francis; Profeta, Christophe; Roynette, Bernard and Yor, Marc
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. First book on this topicA remarkable range of probabilistic toolsNumerous exercises with hintsWe call peacock an integrable process which is increasing in the convex order such a notion plays an important role in Mathematical Finan. N° de réf. du vendeur 449852668
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
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Springer, Springer Mai 2011, 2011
ISBN 10 : 8847019079
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 420 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9788847019072
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series)
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Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series)
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