Synopsis
The book is a comprehensive treatment of classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (eg. for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation or periodicity. Special features of the book are the emphasis on change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas like queueing theory.
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Ruin Probabilities: 2 Asmussen, Soren
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World Scientific Publishing Company, 2000
ISBN 10 : 9810222939
ISBN 13 : 9789810222932
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Ruin Probabilities: 2 (Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability)
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World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2000
ISBN 10 : 9810222939
ISBN 13 : 9789810222932
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Ruin Probabilities
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ISBN 10 : 9810222939
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Hardback. Etat : New. The book is a comprehensive treatment of classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (eg. for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation or periodicity. Special features of the book are the emphasis on change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas like queueing theory. N° de réf. du vendeur LU-9789810222932
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Ruin Probabilities (V2) (Advanced Statistical Science and Applied Probability)
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ISBN 10 : 9810222939
ISBN 13 : 9789810222932
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. InhaltsverzeichnisSome general tools and results the compound Poisson model premiums depending on the current reserve the probability of ruin within finite time renewal arrivals risk theory in a Markovian environment risk theory in. N° de réf. du vendeur 909655121
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Ruin Probabilities
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WORLD SCIENTIFIC PUB CO INC, 2000
ISBN 10 : 9810222939
ISBN 13 : 9789810222932
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Etat : Gut. Zustand: Gut | Seiten: 400 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The book is a comprehensive treatment of classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (eg. for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation or periodicity. Special features of the book are the emphasis on change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas like queueing theory. N° de réf. du vendeur 1344614/203
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