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Synopsis
The book gives a comprehensive treatment of the classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (e.g., for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation, periodicity, change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas, like queueing theory. In this substantially updated and extended second version, new topics include stochastic control, fluctuation theory for Levy processes, Gerber-Shiu functions and dependence.
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RUIN PROBABILITIES (SECOND EDITION)
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Ruin Probabilities
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Ruin Probabilities
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World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010
ISBN 10 : 9813203617
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Ruin Probabilities (2Nd Edition): 14 (Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability)
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Ruin Probabilities (2Nd Edition) (Advanced Statistical Science and Applied Probability)
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Ruin Probabilities
Edité par
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010
ISBN 10 : 9813203617
ISBN 13 : 9789813203617
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Ruin Probabilities
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Wspc, 2010
ISBN 10 : 9813203617
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RUIN PROBABILITIES (SECOND EDITION)
Edité par
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG, 2010
ISBN 10 : 9813203617
ISBN 13 : 9789813203617
Neuf
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Paperback. Etat : New. The book gives a comprehensive treatment of the classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramér-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (e.g., for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation, periodicity, change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas, like queueing theory. In this substantially updated and extended second version, new topics include stochastic control, fluctuation theory for Levy processes, Gerber-Shiu functions and dependence. N° de réf. du vendeur LU-9789813203617
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Ruin Probabilities (Paperback)
Edité par
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore, 2010
ISBN 10 : 9813203617
ISBN 13 : 9789813203617
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Paperback
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Paperback. Etat : new. Paperback. The book gives a comprehensive treatment of the classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramer-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (e.g., for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation, periodicity, change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas, like queueing theory. In this substantially updated and extended second version, new topics include stochastic control, fluctuation theory for Levy processes, Gerber-Shiu functions and dependence. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. N° de réf. du vendeur 9789813203617
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Ruin Probabilities
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