mso-bidi-language: AR-SA;">This book provides a self-contained lecture on a Malliavin calculus approach to asymptotic expansion and weak approximation of stochastic differential equations (SDEs) as well as numerical methods for computing parabolic partial differential equations (PDEs).
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Akihiko Takahashi is at Graduate School of Economics, The University of Tokyo
Toshihiro Yamada is at Graduate School of Economics, Hitotsubashi University
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides a self-contained lecture on a Malliavin calculus approach to asymptotic expansion and weak approximation of stochastic differential equations (SDEs), along with numerical methods for computing parabolic partial differential equations (PDEs). Constructions of weak approximation and asymptotic expansion are given in detail using Malliavin s integration by parts with theoretical convergence analysis. Weak approximation algorithms and Python codes are available with numerical examples. Moreover, the weak approximation scheme is effectively applied to high-dimensional nonlinear problems without suffering from the curse of dimensionality through combining with a deep learning method. Readers including graduate-level students, researchers, and practitioners can understand both theoretical and applied aspects of recent developments of asymptotic expansion and weak approximation. 96 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9789819682799
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