Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, second edition

Langue : anglais

Edité par Lulu Press Jan 2019, 2019

0244741581 / 9780244741587

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Neuware - Revised and corrected in December 2018, this book presents the most significant equity derivatives models used these days. It is not a book around esoteric or cutting-edge models, but rather a book on relatively simple and standard models, viewed from the angle of a practitioner.A few key subjects explained in this book are: cash dividends for European, American, or exotic options; issues of the Dupire local volatility model and possible fixes; finite difference techniques for American options and exotics; Non-parametric regression for American options in Monte-Carlo, randomized simulations; the particle method for stochastic-local-volatility model with quasi-random numbers; numerical methods for the variance and volatility swaps; quadratures for options under stochastic volatility models; VIX options and dividend derivatives; backward/forward representation of exotics.This second edition adds new arbitrage-free implied volatility interpolations, and covers various warrants, such as CBBCs.

N° de réf. du vendeur 9780244741587

Titre
Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, second edition
Auteur
Jherek Healy
Éditeur
Lulu Press Jan 2019
Année de publication
2019
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0244741581
ISBN à 13 chiffres
9780244741587
Poids de l'article
995 grammes
Dimensions
235x157x35 mm

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Einbeck, Allemagne

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