Applied Time Series Econometrics

Markus Kratzig

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Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, 2004

052183919X / 9780521839198

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses.…

N° de réf. du vendeur 9780521839198

Titre
Applied Time Series Econometrics
Auteur
Markus Kratzig
Éditeur
Cambridge University Press
Année de publication
2004
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
052183919X
ISBN à 13 chiffres
9780521839198
Poids de l'article
675 grammes
Dimensions
235x157x25 mm

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