The Basel II Risk Parameters
Langue : anglais
Edité par Springer Berlin Heidelberg Okt 2014, 2014
- Livre broché
- Neuf
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. 440 pp. Englisch.
N° de réf. du vendeur 9783642442353
- Titre
- The Basel II Risk Parameters
- Auteur
- Robert Rauhmeier
- Éditeur
- Springer Berlin Heidelberg Okt 2014
- Année de publication
- 2014
- État de l'article
- Neu
- Reliure
- Taschenbuch
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 3642442358
- ISBN à 13 chiffres
- 9783642442353
- Édition
- 2ème Édition
- Poids de l'article
- 663 grammes
- Dimensions
- 235x155x24 mm
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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