The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management

Robert Rauhmeier

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Langue : anglais

Edité par Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2014

3642442358 / 9783642442353

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.

N° de réf. du vendeur 9783642442353

Titre
The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Auteur
Robert Rauhmeier
Éditeur
Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg
Année de publication
2014
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3642442358
ISBN à 13 chiffres
9783642442353
Édition
2ème Édition
Poids de l'article
663 grammes
Dimensions
235x155x24 mm

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