Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management

Gregory, Jon; Arvanitis, Angelo

ISBN 10: 1899332731 / ISBN 13: 9781899332731

Edité par Risk Publications, 2001

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Synopsis :

Fournit une plate-forme cohérente à l'échelle de l'entreprise pour la tarification, la couverture et la gestion des risques du crédit dans un large éventail de catégories de produits.

*Mettre l'accent sur les instruments à revenu fixe plutôt que sur les prêts, où les expositions futures stochastiques sont modélisées avec précision

*Examine les prêts, les dérivés de crédit, les dérivés de taux d'intérêt avec des contre-parties risquées et les obligations convertibles

*Fournit une analyse approfondie de la tarification et de la couverture des dérivés de crédit panier et d'autres produits éventuels de crédit

*Adapte les techniques de modélisation des dérivés de crédit afin de fixer le prix et de couvrir la composante de crédit dans les dérivés à revenu fixe

* Il fournit une discussion pratique des frictions du marché qui ont un impact sur le trading de crédit

*Les problèmes théoriques complexes sont illustrés par un nombre inhabituellement élevé d'exemples, de tableaux et de figures qui ont été conçus en pensant au praticien.

*Il est autonome. Les preuves et les détails techniques sont discutés dans les annexes de chaque chapitre

Détails bibliographiques

Titre : Credit: The Complete Guide to Pricing, ...
Éditeur : Risk Publications
Date d'édition : 2001
Reliure : Couverture rigide
Etat : good