Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, GB, 2000

0521791634 / 9780521791632

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This book, first published in 2000, addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. It presents mathematical and statistical tools that exploit the bursty nature of market volatility. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one semester course for graduate students who have had exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. It is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.

N° de réf. du vendeur LU-9780521791632

Titre
Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility
Auteur
Jean-Pierre Fouque, George Papanicolaou, K. Ronnie Sircar
Éditeur
Cambridge University Press, GB
Année de publication
2000
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0521791634
ISBN à 13 chiffres
9780521791632
Poids de l'article
440 grammes

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