Development of Trading Systems using Genetic Programming with a Case Study

Langue : anglais

Edité par GRIN Verlag, 2008

3638913821 / 9783638913829

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diploma Thesis from the year 2007 in the subject Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting, grade: 1,7, University of Hamburg (Department Informatik), 69 entries in the bibliography, language: English, abstract: In this thesis Genetic Programming is used to create trading systems for the EUR/USD foreign exchange market using intraday data. In addition to the exchange rates several moving averages are used as inputs.The developed evolutionary algorithm extends the framework ECJ. The created trading systems are being evaluated by a fitness function that consists of a trading simulation. Genetic operators have been adapted to support 'node weights'. By using these on the one hand macromutaion is tried to be reduced on the other hand the interpretability of the created trading systems is tried to be improved.Results of experiments show that created trading systems are apparently successfull in profitably using informations contained within the exchange rates. Profits of the created trading systems are maximized by using the optimal position size. It is shown that if the minimum investment period is met the achieved results are optimal even when taking into account the used risk adjusted performance figure.…

N° de réf. du vendeur 9783638913829

Titre
Development of Trading Systems using Genetic Programming with a Case Study
Auteur
Holger Hartmann
Éditeur
GRIN Verlag
Année de publication
2008
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3638913821
ISBN à 13 chiffres
9783638913829
Poids de l'article
316 grammes
Dimensions
297x210x8 mm

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