Some Dimension-Free Features of Vector-Valued Martingales

Langue : anglais

Edité par Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, Warsaw, 1990

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8vo (20.5 cm), 43 pp. Original printed wrappers, stapled as issued. Preprint 3/90, dated October 11, 1990, issued by the Institute of Mathematics of Warsaw University, co-authored by Olav Kallenberg (Division of Mathematics, Auburn University, USA) and Rafał Sztencel (Department of Mathematics, Warsaw University). The paper addresses a fundamental question in probability theory: given any local martingale M in R^d or ℓ², the authors demonstrate the existence of a local martingale N in R² sharing the same absolute value, quadratic variation, and angle bracket processes, from which it follows that any inequality for martingales in R² involving only these processes remains valid in arbitrary dimension; further, when M is continuous, dimension-independent SDEs are derived yielding tail estimates of the same order as in one dimension, and the paper concludes with new maximal inequalities in continuous time.

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Détails bibliographiques

Titre
Some Dimension-Free Features of Vector-Valued Martingales
Auteur
Kallenberg, Olav; Sztencel, Rafał
Éditeur
Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, Warsaw
Année de publication
1990
État de l'article
Very Good
Reliure
Soft cover
Langue
anglais
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Mathematics, Science

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