Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering

Langue : anglais

Edité par ISTE Ltd and John Wiley and Sons Inc, GB, 2007

1905209746 / 9781905209743

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Optimal filtering applied to stationary and non-stationary signals provides the most efficient means of dealing with problems arising from the extraction of noise signals. Moreover, it is a fundamental feature in a range of applications, such as in navigation in aerospace and aeronautics, filter processing in the telecommunications industry, etc. This book provides a comprehensive overview of this area, discussing random and Gaussian vectors, outlining the results necessary for the creation of Wiener and adaptive filters used for stationary signals, as well as examining Kalman filters which are used in relation to non-stationary signals. Exercises with solutions feature in each chapter to demonstrate the practical application of these ideas using Matlab.

N° de réf. du vendeur LU-9781905209743

Titre
Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering
Auteur
Jean-Claude Bertein, Roger Ceschi
Éditeur
ISTE Ltd and John Wiley and Sons Inc, GB
Année de publication
2007
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1905209746
ISBN à 13 chiffres
9781905209743
Poids de l'article
585 grammes

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