Dynamic Copula Methods in Finance
Langue : anglais
Edité par John Wiley and Sons Inc, US, 2011
- Livre relié
- Neuf

Vendeur : Rarewaves.com UK, London, Royaume-UniRarewaves.com UK
Vendeur AbeBooks depuis 11 juin 2025
Etat: Neuf
EUR 103,85
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Ajouter au panierItem description from seller
The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.
N° de réf. du vendeur LU-9780470683071
- Titre
- Dynamic Copula Methods in Finance
- Auteur
- Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, Silvia Romagnoli
- Éditeur
- John Wiley and Sons Inc, US
- Année de publication
- 2011
- État de l'article
- New
- Reliure
- Hardback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0470683074
- ISBN à 13 chiffres
- 9780470683071
- Poids de l'article
- 635 grammes
This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
About the authors
UMBERTO CHERUBINI is Associate Professor of Financial Mathematics at the University of Bologna, where he heads the Graduate Degree in Quantitative Finance. He is a fellow of the Financial Econometrics Research Center (FERC), a member of the Scientific Committees of Abiformazione - the professional education arm of the Italian banking association, and AIFIRM - the Italian Association of Financial RiskManagers. He has been consulting and teaching in the field of finance and risk management for more than ten years. Before joining academia he worked as an economist at the Economic Research Department of BCI Milan. He has published papers in finance and economics in international journals, and is co-author of six books on topics of risk management and financial mathematics, including Fourier Transform Methods in Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2009; and Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2004.
FABIO GOBBI is a post-doctoral researcher at the University of Bologna. He has a PhD in Statistics from the University of Florence and his areas of research focus on probability and financial econometrics. This is his first book.
SABRINA MULINACCI is Associate Professor of Mathematical Methods for Economics and Finance at the University of Bologna, Italy. Prior to this Sabrina was Associate Professor of Mathematical Methods for Economics and Actuarial Sciences at the Catholic University of Milan. She has a PhD in Mathematics from the University of Pisa and has published a number of research papers in international journals on probability and mathematical finance. She is co-author of Fourier Transform Methods in Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
SILVIA ROMAGNOLI is Assistant Professor of Mathematical Models for Economics and Actuarial and Financial Sciences at the University of Bologna. Her scientific research is mainly addressed to the applications of stochastic models to finance and insurance. She has published several research papers in international journals on mathematical finance.
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
Rarewaves.com UK
London, Royaume-Uni
Vendeur AbeBooks depuis 11 juin 2025
Frais d'expédition de Royaume-Uni vers Etats-Unis
| Article | 60 à 60 jours ouvrés | 60 à 60 jours ouvrés |
|---|---|---|
| Premier article | EUR 75,58 | EUR 116,28 |
Modes de paiement
Profil professionnel du vendeur
RAREWAVES.COM LIMITED
Elsley Court, 20-22 Great Titchfield Street
London, Royaume-Uni W1W 8BE
Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à Rarewaves.com UK, Unit 144 The Lightbox, 111 Power Road, W4 5PY, London, London, United Kingdom, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
Conditions d'expédition
Please note that we do not offer Priority shipping to any country.
We currently do not ship to the below countries:
Russia
Belarus
Ukraine
Please do not attempt to place orders with any of these countries as a ship to address - they will be cancelled.