Dynamic Factor Models

Langue : anglais

Edité par Emerald Publishing Limited, GB, 2016

1785603531 / 9781785603532

Série : Livre 7 sur 16 - Advances in Econometrics

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Dynamic factor models (DFM) constitute an active and growing area of research, both in econometrics, in macroeconomics, and in finance. Many applications lie at the center of policy questions raised by the recent financial crises, such as the connections between yields on government debt, credit risk, inflation, and economic growth. This volume collects a key selection of up-to-date contributions that cover a wide range of issues in the context of dynamic factor modeling, such as specification, estimation, and application of DFMs. Examples include further developments in DFM for mixed-frequency data settings, extensions to time-varying parameters and structural breaks, for multi-level factors associated with subsets of variables, in factor augmented error correction models, and in many other related aspects. A number of contributions propose new estimation procedures for DFM, such as spectral expectation-maximization algorithms and Bayesian approaches. Numerous applications are discussed, including the dating of business cycles, implied volatility surfaces, professional forecaster survey data, and many more.

N° de réf. du vendeur LU-9781785603532

Titre
Dynamic Factor Models
Auteur
Siem Jan Koopman
Éditeur
Emerald Publishing Limited, GB
Année de publication
2016
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1785603531
ISBN à 13 chiffres
9781785603532
Poids de l'article
666 grammes
Série
Livre 7 sur 16: Advances in Econometrics

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