The Econometric Modelling of Financial Time Series (Paperback)

Raphael N. Markellos

8 évaluations par Goodreads

Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, Cambridge, 2008

052171009X / 9780521710091

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Paperback. Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing. This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. This third edition contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de réf. du vendeur 9780521710091

Titre
The Econometric Modelling of Financial Time Series (Paperback)
Auteur
Raphael N. Markellos
Éditeur
Cambridge University Press, Cambridge
Année de publication
2008
État de l'article
new
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
052171009X
ISBN à 13 chiffres
9780521710091
Édition
3ème Édition

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