The Econometric Modelling of Financial Time Series

Langue : anglais

Edité par Cambridge University Press, GB, 2008

052171009X / 9780521710091

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Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at high frequencies and to the long memory characteristics found in financial time series. The central material on unit root processes and the modelling of trends and structural breaks has been substantially expanded into a chapter of its own. There is also an extended discussion of the treatment of volatility, accompanied by a new chapter on nonlinearity and its testing.

N° de réf. du vendeur LU-9780521710091

Titre
The Econometric Modelling of Financial Time Series
Auteur
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos
Éditeur
Cambridge University Press, GB
Année de publication
2008
État de l'article
New
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
052171009X
ISBN à 13 chiffres
9780521710091
Édition
3ème Édition
Poids de l'article
750 grammes
Dimensions
16.99 x 2.72 x 24.41 cm

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