Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets

Langue : anglais

Edité par Springer US Jul 2003, 2003

1402075197 / 9781402075193

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets describes the existing techniques for the measurement and estimation of volatility in international stock markets with emphasis on the SV model and its empirical application. Eugenie Hol develops various extensions of the SV model, which allow for additional variables in both the mean and the variance equation. In addition, the forecasting performance of SV models is compared not only to that of the well-established GARCH model but also to implied volatility and so-called realised volatility models which are based on intraday volatility measures. The intended readers are financial professionals who seek to obtain more accurate volatility forecasts and wish to gain insight about state-of-the-art volatility modelling techniques and their empirical value, and academic researchers and students who are interested in financial market volatility and want to obtain an updated overview of the various methods available in this area. 180 pp. Englisch.…

N° de réf. du vendeur 9781402075193

Titre
Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets
Auteur
Eugenie M. J. H. Hol
Éditeur
Springer US Jul 2003
Année de publication
2003
État de l'article
Neu
Reliure
Buch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1402075197
ISBN à 13 chiffres
9781402075193
Poids de l'article
442 grammes
Dimensions
241x160x14 mm

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