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N° de réf. du vendeur SNTA-35654
- Titre
- Encyclopedia Of Quantitative Finance
- Éditeur
- Wiley
- Année de publication
- 2010
- État de l'article
- New
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0470057564
- ISBN à 13 chiffres
- 9780470057568
―Dr Bruno Dupire (Bloomberg L.P.)
The Encyclopedia of Quantitative Finance is a major reference work designed to provide a comprehensive coverage of essential topics related to the quantitative modelling of financial markets, with authoritative contributions from leading academics and professionals.
Drawing on contributions from a wide spectrum of experts in fields including financial economics, econometrics, mathematical finance, operations research, numerical analysis, risk management and statistics, the Encyclopedia of Quantitative Finance faithful reflects the multidisciplinary nature of its subject.
With a pool of author comprising over 400 leading academics and professionals worldwide, the Encyclopedia provides a balanced view of theoretical and practical aspects of quantitative modelling in finance.
Topics covered in the Encyclopedia include
- the historical development of quantitative modelling in finance, including biographies of influential figures
- self-contained expositions of mathematical and statistical tools used in financial modelling
- authoritative expositions on the foundations of financial theory and mathematical finance, including arbitrage pricing, asset pricing theory, option pricing and asset allocation
- comprehensive reviews of various aspects of risk management: credit risk, market risk, operational risk, economic capital and Basel II with a detailed coverage of topics related to credit risk
- up-to-date surveys of the state of the art in computational finance: Monte Carlo simulation, partial differential equations (PDEs), Fourier transform methods, model calibration
- detailed entries on various types of financial derivatives and methods used for pricing and hedging them, including equity derivatives, credit derivatives, interest rate derivatives and foreign exchange derivatives
- pedagogical surveys of econometric methods and models used in finance, including GARCH models, GMM, realized volatility, factor models, Mixed Data Sampling and high-frequency data
- empirical and theoretical aspects of market microstructure and trade-level modelling
- timely entries on new topics such as commodity risk, electricity derivatives, algorithmic trading and multi-fractals
- quantitative methods in actuarial science, including insurance derivatives, catastrophe bonds , equity-linked life insurance and other topics at the interface of finance and insurance
All articles contain are cross-referenced to other relevant articles in the Encyclopedia and include detailed bibliographies for further reading.
The scope and breadth of the Encyclopedia will make it an invaluable resource for students and researchers in finance, quantitative analysts and developers, risk managers, portfolio managers, regulators, financial market analysts and anyone interested in the complexity of today’s financial markets and products.
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À propos de l’auteur
Rama Cont, Paris, France, is Associate Professor, School of Engineering and Applied Science, Columbia University, New York, and Senior Research Scientist, Centre National de Recherche Scientifique, France. Rama is also a faculty member of Columbia Center for Applied Probability; Partner in Finance Concepts, and a senior academic fellow at the Europlace Institute. Educated in France, Rama has a Diplome de l'Ecole Polytechnique in Engineering, 1994, a DEA Physique Théorique from Ecole Normale Supérieure, 1995, and a Doctorat from Université de Paris XI, Orsay, 1998. In 2005 Rama studied for a Habilitation a diriger des recherches en Mathematiques Appliquees at the Universite de Paris VI. Rama has written a number of research papers on Quantitative Finance and co-authored Financial Modelling with Jump Processes (CRC Press, 2003).
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Spécialité
EDUCATIONAL TEXTBOOKSProfil professionnel du vendeur
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1944 Loma Linda Dr
Irving, TX Etats-Unis 75063
Conditions de vente
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Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à SMASS Sellers, IRVING, Texas, U.S.A., sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
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