Financial Engineering -Language: german. Cet article n’est pas disponible.Financial Engineering -Language: german

Connaître et comprendre l'ingénierie financière est plus important que jamais pour les acteurs du marché aujourd'hui. À partir d'une introduction aux mathématiques financières, les produits symétriques de base (obligations à taux fixe et variable, contrats de taux à terme et swaps) sont d'abord discutés. Ensuite, en utilisant l'exemple des options d'actions, les différents types d'options, leurs composants d'évaluation et les modèles de prix d'option sont présentés. Ceux-ci constituent la base de l'analyse des produits structurés avec options d'achat d'actions (obligations boursières, certificats de réduction, obligations indicielles). En outre, les options de taux d'intérêt (options d'obligations, plafonds, planchers, colliers et swaptions) sont discutées et les produits structurés (obligations avec droits de résiliation simples et multiples, flotteurs inversés, flottants à effet de levier, swaps à échéance constante plafonnés) sont analysés. La gamme de produits est complétée par l'analyse des obligations convertibles et des certificats (y compris les certificats de garantie, de bonus et de levier). Des méthodes d'évaluation basées sur des formules analytiques ainsi que des arbres binomiaux sont utilisées. En outre, la simulation Monte Carlo est de plus en plus répandue, en particulier pour les produits avec des profils de paiement complexes. Peu à peu, le lecteur est initié aux différentes techniques d'évaluation. Un chapitre sur l'éthique en génie financier a également été récemment enregistré. Ce livre est maintenant disponible dans la septième édition révisée et élargie.