Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets Wiley Frontiers in Finance Bruce Tuckman Fixed Income Securities modeling fixed income securities bond markets Head of Portfolio Analytics PIMCO subtleties of fixed income mathematics multi-factor interest rate models case studies fixed income securities valuation models techniques application in real world situations fixed-income securities Treasury strips caps floors swaptions market-proven approaches risk control fixed income derivatives
Langue : anglais
Edité par John Wiley & Sons Wiley Frontiers in Finance 1st Edition 1. Auflage, 1995
- Livre broché
- Occasion

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Using charts and tables that simplify complex subject matter, this guide identifies and describes the USA's array of new fixed-income securities - from Treasury strips and caps to floors and swaptions - and shares market-proven approaches to fixed-income application and risk control. Because they respond to interest rates differently than traditional securities, fixed income securities offer the compelling prospect of increased rewards - and the penalty of added risk. Aimed at money managers and institutional investors, this practical resource shows how to understand and master the fixed income securities market and its new instruments. Using charts and tables that simplify complex subject matter, the guide identifies and describes the USA's array of new fixed income securities - from Treasury strips and caps to floors and swaptions - and shares market-proven approaches to fixed income application and risk control. It takes readers through the basic principles and procedures used in valuing today's fixed income choices and covers the latest fixed income derivatives. Rezension "Required reading for anyone interested in modeling fixed income securities. In my opinion, this edition of Tuckman's book has no match in terms of clarity, accessibility and applicability to today's bond markets." ( Vineer Bhansali, Ph.D. Executive Vice President Head of Portfolio Analytics PIMCO) Includes a series of end-of-chapter questions for students. * Explains the subtleties of fixed income mathematics. * Discusses multi-factor interest rate models and offers four original case studies. * Covers the latest fixed income securities valuation models and techniques, and their application in real world situations. Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets (Wiley Finance) Bruce Tuckman ISBN: 978-0471112143 Wiley Frontiers in Finance EAN (ISBN-13): 9780471112143 ISBN (ISBN-10): 0471112143 Erscheinungsjahr: 1995 Herausgeber: John Wiley & Sons Inc ISBN/EAN: 0471112143 ISBN: 0-471-11214-3, 978-0-471-11214-3 Autor des Buches: bruce tuckman Titel des Buches: fixed income markets, fixed income securities, today Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets Wiley Frontiers in Finance Bruce Tuckman Fixed Income Securities modeling fixed income securities bond markets Head of Portfolio Analytics PIMCO subtleties of fixed income mathematics multi-factor interest rate models case studies fixed income securities valuation models techniques application in real world situations Treasury strips caps floors swaptions market-proven approaches risk control fixed income derivatives In englischer Sprache. 512 pages. 23,1 x 15,2 x 4,6 cm.…
N° de réf. du vendeur BN1750
- Titre
- Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets Wiley Frontiers in Finance Bruce Tuckman Fixed Income Securities modeling fixed income securities bond markets Head of Portfolio Analytics PIMCO subtleties of fixed income mathematics multi-factor interest rate models case studies fixed income securities valuation models techniques application in real world situations fixed-income securities Treasury strips caps floors swaptions market-proven approaches risk control fixed income derivatives
- Auteur
- Bruce Tuckman
- Éditeur
- John Wiley & Sons Wiley Frontiers in Finance 1st Edition 1. Auflage
- Année de publication
- 1995
- État de l'article
- gut
- Reliure
- Softcover
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0471112143
- ISBN à 13 chiffres
- 9780471112143
- Édition
- 1st Edition 1. Auflage.
- Poids de l'article
- 567 grammes
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
Quatrième de couverture
In this highly readable, applications–oriented guide to one of today′s hottest financial topics, Bruce Tuckman clearly, methodically, and with a bare minimum of difficult math, describes today′s vast and growing array of new fixed income securities and schools you in cutting–edge techniques for fixed income application and risk control. Using easy–to–follow charts and tables that simplify the most complex subject matter, he walks you through the basic principles and procedures used in pricing today′s fixed income choices from securities and fixed cash flows to embedded options in corporate bonds and mortgage–backed securities.
Working in a methodical, step–wise fashion, Tuckman begins with an in–depth review of the basic concepts and tools for traditional fixed income securities. From there he introduces modern arbitrage–free techniques for pricing more complex fixed income securities and their derivatives. He next acquaints readers with measures of price sensitivity crucial to portfolio risk assessment, asset/liability management, and hedging. And finally, by focusing in turn on futures, floaters, swaps, corporates, and mortgages, he clearly illustrates how to apply the ideas and tools developed in the rest of the book.
The most timely, practical, and, above all, the most accessible guide to the subject now available, Fixed Income Securities is a must read for all fixed income professionals, institutional investors, money managers, financial analysts, traders, and other financial professionals.
The practical and accessible guide to today′s new wave of fixed income tools and products
In the most practical and accessible guide written on the subject, Bruce Tuckman schools readers in an array of cutting–edge techniques for mastering today′s challenging fixed income markets. Using easy–to–follow charts and tables that simplify even the most complex subject matter, Tuckman clearly describes the new generation of models for pricing and hedging and applies them to a wide range of fixed income securities futures, swaps, mortgage strips, and more.
"A wonderful mix of academic theory and institutional practice. This is essential reading for any thinking person with an eye towards a successful career in the fixed income financial markets." Mark Grinblatt Assoc. Professor of Finance Anderson Graduate School of Management, UCLA Member, Board of Directors Salomon Swapco, Inc.
"Tuckman combines intuition with precision in this first rate presentation of fixed income securities." William Silber, Professor Leonard N. Stern School of Business New York University
"This book not only presents a firm theoretical basis for understanding and valuing bonds, it also presents a framework that is rich enough to capture the institutional details that make debt markets so fascinating. This book should be read by both practitioners and academics with an interest in debt instruments." Martin J. Gruber Nomura Professor of Finance Leonard N. Stern School of Business New York University
"Tuckman manages to simplify the complex in this well–written book. I recommend this book to anyone studying the valuation of fixed income securities." John D. Finnerty McFarland, Dewey & Co. Editor, Financial Management
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