The Foundations of Continuous Time Finance (Hardcover)

Langue : anglais

Edité par Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2001

1858987504 / 9781858987507

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Hardcover. This text is a collection of 25 papers on the development of continuous time finance. The five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing, and term strucure and other applications. The book includes contributions in areas such as: the Martingale approach to non-arbitage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset princing models; and contingent claims pricing and the Modigliana-Miller theorem. This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. the inter-temporal and consumption based asset pricing models; Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.

N° de réf. du vendeur 9781858987507

Titre
The Foundations of Continuous Time Finance (Hardcover)
Auteur
Stephen M. Schaefer
Éditeur
Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham
Année de publication
2001
État de l'article
new
Reliure
Hardcover
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1858987504
ISBN à 13 chiffres
9781858987507

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