Between Futures and Spot Markets : An Approach to Modelling Linkages among Financial Markets

Langue : anglais

Edité par VDM Verlag Dr. Müller Nov 2007, 2007

3836429489 / 9783836429481

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Neuware - During the last decade stock markets have witnessed several financial crises. As a result of increasing market integration, even financial distress in a minor market is presently capable of shaking the largest world markets. Therefore, to achieve success in such complex environments, finance professionals need to have a better understanding of the structure of stock market linkages.This book presents a Markov Switching approach to modelling linkages among financial markets. In addition to the problem of modelling intermarket dependencies, the book discusses and analyses the importance of index arbitrage on emerging stock markets. Finally, the methods of valuation of forward and future contracts on zero-coupon bonds in a framework of the Cox-Ingersoll-Ross model are presented. The book is addressed to finance professionals, such as mutual and hedge fund managers, risk managers and market regulators. It is also of value to researchers in international finance, risk management and emerging markets.…

N° de réf. du vendeur 9783836429481

Titre
Between Futures and Spot Markets : An Approach to Modelling Linkages among Financial Markets
Auteur
Jedrzej Bialkowski
Éditeur
VDM Verlag Dr. Müller Nov 2007
Année de publication
2007
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
3836429489
ISBN à 13 chiffres
9783836429481
Poids de l'article
165 grammes
Dimensions
24.00x0.00x0.00 cm

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