Gaussian Process Models for Quantitative Finance
Langue : anglais
Edité par Springer, Berlin, Springer Nature Switzerland, Springer, 2025
- Livre broché
- Neuf
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AllemagneBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Vendeur AbeBooks depuis 11 janvier 2012
Etat: Neuf
EUR 53,49
Quantité disponible : 2 disponibles
Ajouter au panierA propos de cet article
This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book describes the diverse applications of Gaussian Process (GP) models in mathematical finance. Spurred by the transformative influence of machine learning frameworks, the text aims to integrate GP modeling into the fabric of quantitative finance. The first half of the book provides an entry point for graduate students, established researchers and quant practitioners to get acquainted with GP methodology. A systematic and rigorous introduction to both GP fundamentals and most relevant advanced techniques is given, such as kernel choice, shape-constrained GPs, and GP gradients. The second half surveys the broad spectrum of GP applicationsthat demonstrate their versatility and relevance in quantitative finance, including parametric option pricing, GP surrogates for optimal stopping,and GPs for yield and forward curve modeling. The book includes online supplementary materials in the form of half a dozen computational Python and R not Elektronisches Buch that provide the reader direct illustrations of the covered material and are available via a public GitHub repository. 138 pp. Englisch.…
N° de réf. du vendeur 9783031808739
- Titre
- Gaussian Process Models for Quantitative Finance
- Auteur
- Michael Ludkovski
- Éditeur
- Springer, Berlin, Springer Nature Switzerland, Springer
- Année de publication
- 2025
- État de l'article
- Neu
- Reliure
- Taschenbuch
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 3031808738
- ISBN à 13 chiffres
- 9783031808739
- Dimensions
- 235x155x35 mm
This book describes the diverse applications of Gaussian Process (GP) models in mathematical finance. Spurred by the transformative influence of machine learning frameworks, the text aims to integrate GP modeling into the fabric of quantitative finance. The first half of the book provides an entry point for graduate students, established researchers and quant practitioners to get acquainted with GP methodology. A systematic and rigorous introduction to both GP fundamentals and most relevant advanced techniques is given, such as kernel choice, shape-constrained GPs, and GP gradients. The second half surveys the broad spectrum of GP applications that demonstrate their versatility and relevance in quantitative finance, including parametric option pricing, GP surrogates for optimal stopping, and GPs for yield and forward curve modeling. The book includes online supplementary materials in the form of half a dozen computational Python and R notebooks that provide the reader direct illustrations of the covered material and are available via a public GitHub repository.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Mike Ludkovski is a Professor of Statistics and Applied Probability at University of California Santa Barbara. He was Department Chair during 2018-2022 and since 2016 is a Co-Director of the Center for Financial Mathematics and Actuarial Research. He has 15+ years of experience and 80+ publications in stochastic modeling of energy markets, numerical methods for stochastic control and predictive analytics. Among his current research interests are Monte Carlo techniques for optimal stopping/stochastic control, non-zero-sum stochastic games, and applications of machine learning in longevity and non-life insurance. He serves on 5+ Editorial Boards and his research has been funded by NSF, ARPA-E and Society of Actuaries. During 2015-2016 he was Chair of the SIAM Activity Group on Financial Mathematics & Engineering. He co-edited the volume on "Commodities, Energy and Environmental Finance" (2015). Ludkovski holds a Ph.D. in Operations Research and Financial Engineering from Princeton University and has held visiting positions at London School of Economics and Paris Dauphine University.
Jimmy Risk is an Assistant Professor of Mathematics and Statistics at California Polytechnic State University Pomona. He was temporary chair during Summer 2022 and has advised nine master's thesis students since taking his position in Fall 2017, several of which involving applications of Gaussian processes in modern data science including neural networks, natural language processing, and super-resolution. His education involves a Ph.D. in Statistics and Applied Probability with an emphasis in Financial Mathematics from University of California Santa Barbara, which has driven publications involving pricing and tail risk analysis using Gaussian processes to approximate conditional expectations. Additionally, Risk has an extensive actuarial science background, including developing a Gaussian process model for mortality rates, and more recently winning an open international mortality prediction contest held by the Society of Actuaries alongside Mike Ludkovski. Risk's recent research interests involve the theory and applications of Gaussian process kernels, which lie in the Reproducing Kernel Hilbert Space framework.
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Bergisch Gladbach, Allemagne
Vendeur AbeBooks depuis 11 janvier 2012
Frais d'expédition de Allemagne vers Etats-Unis
| Article | 5 à 15 jours ouvrés | 5 à 15 jours ouvrés |
|---|---|---|
| Premier article | EUR 23,00 | EUR 23,00 |
Modes de paiement
- Chèque
- Paypal
- Virement bancaire
Profil professionnel du vendeur
BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Allemagne
Conditions de vente
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
Inhaber: Ludwig Meier
De-Gasperi-Str. 8
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
Tel.: +49(0)22028659300
Fax: +49(0)22028659301
E-Mail: info@buchweltweit.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRA 28253
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE815259907
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
Conditions d'expédition
Der Versand ins Ausland findet IMMER mit DHL statt. Auch nach Österreich verschicken wir nur mit DHL! Daher Standardversand == Luftpost!