Handbook of Discrete-Valued Time Series
Langue : anglais
Edité par Routledge, 2020
Série : Livre 8 sur 27 - Chapman & Hall/CRC Handbooks of Modern Statistical Methods
- Livre broché
- Neuf
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- Titre
- Handbook of Discrete-Valued Time Series
- Éditeur
- Routledge
- Année de publication
- 2020
- État de l'article
- New
- Reliure
- Couverture souple
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 0367570394
- ISBN à 13 chiffres
- 9780367570392
- Série
- Livre 8 sur 27: Chapman & Hall/CRC Handbooks of Modern Statistical Methods
Model a Wide Range of Count Time Series
Handbook of Discrete-Valued Time Series presents state-of-the-art methods for modeling time series of counts and incorporates frequentist and Bayesian approaches for discrete-valued spatio-temporal data and multivariate data. While the book focuses on time series of counts, some of the techniques discussed can be applied to other types of discrete-valued time series, such as binary-valued or categorical time series.
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À propos de l’auteur
Richard A. Davis is the chair and Howard Levene Professor of Statistics at Columbia University. He is also president (2015–2016) of the Institute of Mathematical Statistics. In 1998, he won (with collaborator W.T.M. Dunsmuir) the Koopmans Prize for Econometric Theory. His research interests include time series, applied probability, extreme value theory, and spatial-temporal modeling. He received his PhD in mathematics from the University of California, San Diego.
Scott H. Holan is a professor in the Department of Statistics at the University of Missouri. He is a fellow of the American Statistical Association and an elected member of the International Statistics Institute. His research primarily focuses on time series analysis, spatial-temporal methodology, Bayesian methods, and hierarchical models and is largely motivated by problems in federal statistics, econometrics, ecology, and environmental science. He received his PhD in statistics from Texas A&M University.
Robert Lund is a professor in the Department of Mathematical Sciences at Clemson University. He is a fellow of the American Statistical Association and was the 2005–2007 chief editor of the reviews section of the Journal of the American Statistical Association. His research interests include time series, applied probability, and statistical climatology. He received his PhD in statistics from the University of North Carolina.
Nalini Ravishanker is a professor in the Department of Statistics at the University of Connecticut. She is a fellow of the American Statistical Association and elected member of the International Statistical Institute, the theory and methods editor of Applied Stochastic Models in Business and Industry, and an associate editor for the Journal of Forecasting. Her research interests include time series, times-to-events modeling, and Bayesian dynamic modeling, with applications to ecology, marketing, and transportation engineering. She received her PhD in statistics and operations research from the Stern School of Business, New York University.
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